Options calendar trade

Os spreads de calendário também são conhecidos como spreads horários ou horizontais porque envolvem opções com meses de vencimento diferentes. Neste caso, quothorizontalquot refere-se ao fato de que os meses de opção foram originalmente listados no quadro na troca da esquerda para a direita. Ao mesmo tempo, os preços de exercício foram listados de cima para baixo. Por esta razão, as opções com diferentes preços de exercício e a mesma expiração são muitas vezes referidas como spreads verticais. Em termos mais simples, um calendário longo envolve comprar uma opção com um vencimento mais longo e vender uma opção com o mesmo preço de exercício e uma expiração mais curta. Por exemplo, imagine que o Dell Computer (DELL) está sendo negociado por 45 por ação. Para iniciar um spread de calendário, você pode vender as chamadas Dell de junho de 45 e comprar as chamadas de julho de 45. Calendário Exemplo de propagação DELL trading 45 Não encontrou o que precisava Informe-nos. Brokerage Produtos: Não FDIC Seguro middot Não Garantia Bancária middot Maio Perder Valor optionsXpress, Inc. não faz recomendações de investimento e não fornece consultoria financeira, fiscal ou jurídica. O conteúdo e as ferramentas são fornecidos apenas para fins educacionais e informativos. Quaisquer ações, opções ou símbolos de futuros exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar uma recomendação para comprar ou vender uma determinada segurança. Produtos e serviços destinados a clientes dos EUA e podem não estar disponíveis ou oferecidos em outras jurisdições. A negociação on-line tem um risco inerente. Resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Opções e futuros envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores. Leia as Características e Riscos de Opções Padronizadas e Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções em nosso site, antes de solicitar uma conta, também disponível pelo telefone 888.280.8020 ou 312.629.5455. Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociar. Várias estratégias de opções de perna envolverão várias comissões. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. e Charles Schwab Bank são empresas separadas, mas afiliadas e subsidiárias da Charles Schwab Corporation. Os produtos de corretagem são oferecidos pela Charles Schwab amp Co. Inc. (Membro SIPC) (Schwab) e optionsXpress, Inc. (Membro SIPC) (optionsXpress). Os produtos e serviços de depósito e empréstimo são oferecidos pelo Charles Schwab Bank, pelo Membro FDIC e por um Equal Housing Lender (Banco Schwab). Copy 2017 optionsXpress, Inc. Todos os direitos reservados. Membro SIPC. Opções Calendário de expiração 2017 Copyright copy 2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. 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O Calendário Spread, também conhecido como Time Spread é uma estratégia favorita de muitos comerciantes opção, especialmente os fabricantes de mercado. O calendário é basicamente um jogo no tempo e volatilidade. É composto por duas opções, ambas ao mesmo preço de exercício. Uma é uma opção de mês próximo, que é vendido. O outro é uma opção mais distante que é comprado. Então você está vendendo uma opção de curto prazo e comprar uma opção de prazo mais distante e pagando para o comércio. Assim, o Spread Calendário é um comércio de débito. A opção da opção do calendário faz o dinheiro em duas maneiras. O primeiro é com a decadência do tempo. A opção vendida irá decair mais rápido do que a opção de longo prazo. Enquanto o instrumento subjacente permanece perto do preço de exercício. A segunda maneira que um comércio do calendário faz o dinheiro é com um aumento na volatilidade na opção do mês distante ou em uma diminuição na volatilidade na opção a curto prazo. Se houver um aumento na volatilidade, a opção ganhará valor e, portanto, aumentará seu valor. Assim se as gotas subjacentes no preço, as possibilidades são as volatilidades de ambas as opções aumentarão. Troco opções todos os meses. Torne-se um membro hoje para ter acesso ao meu site e meus negócios atuais. Você também pode ver meus negócios anteriores e como eu os ajustei quando eu tinha que. Saiba mais sobre como se tornar um membro. Os benefícios do calendário Spreads Existem vários benefícios para o comércio opção de calendário. 1. É relativamente barato. Você pode colocar esses comércios em apenas alguns dólares em ações com preços mais baixos. 2. É fácil de ajustar. Há muitos calendário propagação ajustes para escolher e eles são realtively fácil de implementar. 3. Uma vez que o calendário é um comércio de débito, o máximo que um comerciante pode perder é o montante do débito e, portanto, o risco é limitado. 4. O risco / recompensa é grande. 5. Se houver um aumento acentuado na volatilidade, o comércio pode aumentar em valor 20-30 ou mais em apenas alguns dias. Os negativos dos spreads do calendário 1. Os spreads do calendário usam muitos contratos assim que suas comissões podem ser mais elevadas. 2. Se houver uma queda acentuada na volatilidade, o comércio pode perder 20-30 ou mais em apenas alguns dias. 3. O comércio é aquele que precisa ser observado cuidadosamente e ajustado quando necessário. 4. O estoque ou necessidades subjacentes para ficar dentro dos breakevens para o comércio ser positivo. Movimentos rápidos para cima ou para baixo podem prejudicar o comércio. Calendário Exemplo Spread 8211 link para o post do blog Here8217s um exemplo de um calendário Spread Trade que eu postei no meu blog como um papertrade e trocou-o como um comércio normal. Calendário Spread Trade Video. O vídeo é um pouco granulado. GLD (ETF for Gold) na época estava sendo negociada em 125.50. O calendário foi entrado vendendo as chamadas de outubro 125 e comprando as chamadas de novembro. Isto ajustou os breakevens no comércio em 122.07 no lado baixo e 128.14 no lado elevado. O que queríamos era ter GLD ficar dentro do breakevens e tão perto de 125 como possível. Mas isso não era para ser. GLD continuou a avançar e foi logo fora do ponto de equilíbrio upside. Então o que eu fiz foi adicionado outro calendário para o comércio. Double Calendar Spread Eu virei o calendário singular em um calendário duplo, adicionando o Oct / Nov 128 Call Calendar Spread. Agora eu tinha dois calendários e meus breakevens se tornaram 123.61 e 129.59. O ajuste dobrou minha margem. À medida que os dias passavam, o GLD continuava se movendo mais alto, até 130,70. Minhas opções eram remover o calendário 125, ou adicionar um terceiro calendário e fazer o comércio em um calendário triplo. Eu não acho que GLD ia puxar para trás, então o que eu fiz foi tirar os 125 e 128 Calendários e substituí-los com um calendário duplo em 130 e 133 greves. Os breakevens tornaram-se 129,39 e 133,77. Por este tempo eu estava para baixo 450 neste comércio na margem de 3.200. Nos dias que se seguiram, o GLD se acalmou e não só o comércio voltou ao território positivo como fez o dinheiro. Assista ao vídeo para ver os detalhes. Este não era um exemplo de livro-texto de uma propagação do calendário. Como você pode ver, tudo não funcionou bem e eu fui forçado a monitorar e ajustar o comércio duas vezes. Mas eu acho que o exemplo mostra que essa estratégia pode funcionar e pode ser rentável, mesmo quando as coisas não vão da maneira que você esperava. No geral, Calendar Spreads são uma ótima opção estratégia para tornar decente retornos com risco limitado em curtos períodos de tempo. A maioria dos comerciantes inserir Calendar Spreads com 30 dias ou menos para expiração para aproveitar o aumento do tempo decaimento durante este tempo. Para saber mais sobre a venda de opções e mais exemplos de comércio, inscreva-se em nosso curso de opções gratuitas, digitando seu nome e e-mail na caixa acima e à direita. Common Calendar Spread Questions 1. Como você encontrar ações para negociar calendário se espalha Normalmente você quer um estoque que não é muito volátil. Eu conheço alguns comerciantes que fazem o dinheiro bom que troca calendários em IBM cada mês. Qualquer estoque de DOW pode fazer um bom candidato contanto que haja prêmio suficiente nas opções. 2. Posso negociar calendário Spreads em opções semanais Sim, você pode. Mas eu descobri que com os semanários, você tem que ficar no topo do comércio e ajustar várias vezes. As comissões comem muito do lucro. Especialmente desde que você tem que trocar um número maior de calendários nas semanas porque o prêmio é menor do que as opções regulares. 3. Qual é o risco ao negociar opções de calendário de spread O risco é o valor que você paga para o comércio. Desde que uma propagação do calendário é um comércio de débito você tem que pagar por ele. Esse valor é o máximo que você pode perder. 4. É verdade que você pode fazer 100 ou mais em um calendário propagação Sim, você pode, mas é muito raro. A fim de fazer isso muito que você tem que estar no comércio até a expiração e ter o estoque ser extremamente perto de sua greve. Barra lateral principal