No lag moving average

8.20 Média móvel exponencial de zero-lag A média móvel exponencial de zero-lag (ZLEMA) é uma variação da EMA (ver "Exponential Moving Average") que acrescenta um prazo de impulso com o objetivo de reduzir a defasagem na média para acompanhar os preços atuais. Para um dado período de N dias, a fórmula é Onde o período ldquolagrdquo é (N-1) / 2. Uma EMA simples aplicada a pontos de linha reta acaba sendo sempre o fechamento em (N-1) / 2 dias atrás. Assim, a idéia de adicionar nesta diferença ldquoclose - closelagrdquo é para compensar esse lag, para fazer o ZLEMA seguir uma linha reta exatamente. É claro que os dados reais raramente são uma linha reta, mas o princípio é empurrar o ZLEMA para perto do fechamento atual. O cálculo ainda termina como vários pesos em cada preço passado. O efeito do termo de momentum é fazer com que os preços recentes sejam pesados ​​e, portanto, rastreados de perto, e com pesos negativos em termos passados. Therersquos um salto repentino nos pesos no ponto do lama do momentum. Por exemplo, o seguinte gráfico é o peso para N15 (ponto de lag 7). O EMA atraso em uma linha reta pode ser calculado facilmente usando a fórmula de potência para a EMA (ver "Exponential Moving Average"), aplicado a uma seqüência infinita de preços indo para baixo em 1 por dia e chegando a 0 hoje. Em sequências não lineares, o retardo não é um simples (N-1) / 2. Mas variará de acordo com a forma, o período de componentes cíclicos, etc. Copyright 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 O gráfico de Kevin Ryde é software livre que você pode redistribuí-lo e / ou modificá-lo sob os termos do GNU General Public License, tal como publicado pela Free Software Foundation ou versão 3, ou (à sua opção) qualquer versão posterior. no-lag-Triple exponencial Média móvel (t3) com base em heiken ashi values ​​Jun. Oi, eu li um artigo em ações e commodities sobre o último crossover método MA e ele chama para o uso da média móvel Triple exponencial (que pode ser encontrado em todos os lugares é chamado t3. Vou postar algumas versões dele). Que, em seguida, não foi feita nenhuma defasagem e ele usa os dados de barras de asik heiken em vez de barras normais para torná-lo extremamente suavizado. Segundo o artigo, este é o MA final. Se alguém pode fazer este MA ou tem um por favor postá-lo. Eles deram a fórmula para fazê-lo, mas não para metatrader. Se alguém pode tranlate a fórmula de uma plataforma para outra diga-me e vou postar a fórmula necessária para amke este indicador nesse programa. Os programas que tenho a fórmula para o quotZero-lag TEMA (média móvel exponencial tripla) com base em valores heiken ashi são os seguintes: - Metastock - TradeStation - eSignal - AmiBroker - CQG - Wealth-Lab - NeuroshellTrader - Blocks - AspenGraphics - StrataSearch - AIQ - NinjaTrader - TDAmeritrade - Tickquest Neoticker - Gensis - TradingSolution - MrSwing - VT Trader para CMS, obviamente, eu quero este indicador para MT4, e uma vez que eu recebo este indicador vou projetar um sistema de comércio com ele e torná-lo público Sincerly, A O LEX PS Do que eu fui dito, o indicador que eu postei intitulado quotT3quot pode ter um problema com ele assim se você está indo tentar um que eu afixei mabye tente os outros dois T3.mq4 3 KB 1,975 download Joined Nov 2007 Status: Tentando modo manual novamente 2.209 Posts Invisible você tem um exemplo do que a saída deve ser parecida com Heiken Ashi barras contêm 4 componentes, 2 para fazer o pavio e 2 para fazer a barra. Você usa o valor mais alto, o valor mais baixo ou o que criar seu indicador. SkyNet é auto-consciente Juntado Mar 2006 Status: Comércio a reação não a notícia 8.606 Posts Preço é o único quotno-lagquot qualquer coisa. É verdade que quanto maior o atraso, menos sensível é o indicador a movimentos súbitos de preços, e mais tarde o sinal de entrada ocorre. Mas uma entrada posterior em um movimento não é necessariamente inferior, pois fornece maior confirmação de que uma inversão ocorreu. O compromisso é o seguinte: como regra geral, a entrada antecipada resulta em maior ganho de tamanho, mas menor taxa de vitória mais tarde entrar no sentido inverso. Isso naturalmente pressupõe que ambos usam o mesmo método de saída. Melhorar a suavidade reduz o risco de sinais quotfalsequot causados ​​por zigzagging, mas deve ser lembrado que os indicadores são derivados de preço (eles são um sintoma, não uma causa), e que o preço é o resultado do fluxo de ordem criado pelo sentimento. Por conseguinte, os falsos sinais de uma reversão inesperada, ou uma inversão antecipada que não vai a lugar nenhum, são em última instância o resultado do sentimento, e não o resultado de qualquer falta de suavidade. Alguns anos atrás eu olhei para uma suíte de indicadores proprietários desenvolvida por Mark Jurik, que ele afirmou ser superior ao Tillson8217s T3: maior precisão (proximidade com os dados originais), menos lag (sinais anteriores), melhora da suavidade (menos quotrandomquot zigzagging) e Menor overshoot (overshoot cria sinais falsos quando o preço muda de direção de repente). Para qualquer um, que está interessado: jurikres / down / productguide. pdf Nota aos moderadores: Eu nunca entrou em contato com o Sr. Jurik, e não têm afiliação financeira a qualquer de sua pesquisa ou produtos. Eu não estou endossando nenhum de seus produtos aqui Tudo isso lê muito promissora. No entanto, eu executei alguns testes de rentabilidade (embora em índices de ações em vez de gráficos forex) em T3 versus suavizado (padrão) EMAs, e me satisfeito que todos os benefícios oferecidos pelo T3 não foram grandes o suficiente para ser estatisticamente significativa. Heikin-Ashi em si é um processo de média que introduz atraso. Os indicadores ou estudos que resumem dados passados ​​(por exemplo MAs, Heikin-Ashi, velas TF mais longas) empregam muito o mesmo processo e criam a mesma quotinertia como cálculo integral. Quanto menos recentes forem os dados sendo resumidos, maior será o fator de atraso. Inversamente, os indicadores que são faturados como líderes (por exemplo osciladores como RSI, estocástico) tomam diferenças, que calcula a taxa de mudança (aceleração / desaceleração) e é, portanto, semelhante ao cálculo diferencial. Daí eles podem causar falsos sinais de reversão, o resultado de serem quotover-responsivequot a meros decelerations durante um movimento. O MACD é um bom exemplo de quotíbridó que emprega ambos os processos. As duas EMAs (12 e 26) introduzem atraso, mas tomando a diferença entre as duas compensações isso. Em seguida, o EMA (9) usado para criar a linha de sinal introduz um segundo atraso, mas tendo a diferença entre MACD ea linha de sinal para criar o histograma novamente offests isso. O resultado é uma versão suavizada do preço que opera essencialmente muito o mesmo que o quotfancyquot Jurik ou indicadores de T3. Olá. Apenas veio através desta mensagem antiga solicitando um inid MT4 que implementa T3 em velas HA. Se você ainda está interessado em encontrar um tal indi hi, eu li um artigo em ações e commodities sobre o método de crossover MA final e ele chama para o uso da média móvel Triple exponencial (que pode Ser encontrado em todos os lugares é nomeado t3. Vou publicar algumas versões dele). Que, em seguida, não foi feita nenhuma defasagem e ele usa os dados de barras de asik heiken em vez de barras normais para torná-lo extremamente suavizado. Segundo o artigo, este é o MA final. Se alguém pode fazer este MA ou tem um por favor postá-lo. Eles deram a fórmula para fazê-lo, mas não para metatrader. Se alguém pode tranlate the. Zero-Lag indicador de média móvel Você vai ter acesso a todas as coisas Igorad. A versão comercial inclui pctfilter. Aqui está o que o programador diz sobre isso: Este é provavelmente o melhor indicador relacionado ao MA que já vi. É apenas como uma máquina do dinheiro manking. Estou tentando construir um EA. Eu testei a estratégia manualmente em dois pares AUDUSD e GBPUSD e eu fiquei espantado com os resultados. Você poderia me informar como eu posso obter a versão comercial Este Indicador pode ser equivalente a milhares de dólares ou até mais. Muito obrigado, Al Este é provavelmente o melhor indicador relacionado MA que eu já vi. É apenas como uma máquina do dinheiro manking. Estou tentando construir um EA. Eu testei a estratégia manualmente em dois pares AUDUSD e GBPUSD e eu fiquei espantado com os resultados. Você poderia me informar como eu posso obter a versão comercial Este Indicador pode ser equivalente a milhares de dólares ou até mais. Muito obrigado, Al Você pode postar um link para onde o NonLagMA v7.1 pode ser comprado / baixado Registrado em Aug 2006 Status: AKA DareDevil 527 Posts Aparsai. Estou feliz que você goste. Ok o comentário programador eu colar aqui não é mesmo para nonlagma mas para outro MA ele acabou de terminar a programação que eu encontrei ainda mais adiantado. Mas, talvez seja só eu quem não configurou o nonlagma. Acho que devemos manter essa discussăo privada, senhor. PM eu vou te dizer mais. Eu tenho mais tendência seguintes idéias que eu não quero compartilhar publicamente. Ou inscreva-se no meu site Todos os seguidores de tendências CONHECIDOS serão bem-vindos. Clique no meu avatar para o link. Inclui você MuddBudha E MR. Tendência. Você é bem-vindo e eu vou deixar vocês me referirem a outros seguidores de tendências. Desculpe pelo resto. Fique conhecido postando algo interessante. Este é provavelmente o melhor indicador relacionado MA que eu já vi. É apenas como uma máquina do dinheiro manking. Estou tentando construir um EA. Eu testei a estratégia manualmente em dois pares AUDUSD e GBPUSD e eu fiquei espantado com os resultados. Você poderia me informar como eu posso obter a versão comercial Este Indicador pode ser equivalente a milhares de dólares ou até mais. Muito obrigado, Al O que eu quis dizer é que uma média móvel por defintion tem que lag (uma vez que é uma quotaveragequot). Pequenos truques como Exponential / Weighted / Hull / etc etc etc pode reduzir lag. Ele simplesmente não pode obtê-lo a zero sem ele apenas tornar-se preço em si. É isso aí. É apenas se você disse Reduzido-Lag Indicador Médio Móvel seria mais a este ponto. Eu posso te ouvir. Desculpe se eu não entendi corretamente no primeiro lugar. Você está certo. Estes não são 100 zero-lag médias móveis. No entanto, isso é o que theyre chamado em livros de texto e esta é a maneira que desenvolvedores de tais indicadores chamá-los. Eu estava procurando tal indicador assim que eu não tive nenhuma escolha mas para chamá-lo a maneira que é chamado. Este é provavelmente o melhor indicador relacionado MA que eu já vi. É apenas como uma máquina do dinheiro manking. Estou tentando construir um EA. Eu testei a estratégia manualmente em dois pares AUDUSD e GBPUSD e eu fiquei espantado com os resultados. Você poderia me informar como eu posso obter a versão comercial Este Indicador pode ser equivalente a milhares de dólares ou até mais. Muito obrigado, Al O que você está falando aqui A versão comercial ou um postado aqui obrigado por qualquer conselho. Don A vida é cara, mas inclui uma viagem livre ao redor do sol.