Bollinger bands pivot

Artigos de Análise Técnica Escrito por Jim Robinson Os mercados movem-se entre movimentos de baixa volatilidade da faixa de negociação para movimentos de alta tendência de volatilidade. Uma das melhores maneiras de ver isso acontecendo é com as Bandas Bollinger. Quando um mercado faz um movimento de faixa extremamente estreito, as Bandas de Bollinger estreitarão notavelmente. Quando as bandas estreitas para baixo, mostra um mercado volatiltiy extremamente baixo. As previsões de um mercado de baixa volatilidade - um movimento de alta volatilidade tendência é mais do que provável - ao virar da esquina. Esta é uma configuração comercial grande e uma oportunidade de fazer dinheiro está à mão. As bandas que estreitam junto não prevêem a direção que a fuga será mas frequentemente épocas é razoavelmente clara da análise técnica clássica que maneira as probabilidades favorecem a fuga a ser. TRIGO - UMA BASE DE GAMA ESTREITA No início deste gráfico, de 3/20/03 a 5/06/03 O trigo fez um padrão de base de gama estreita. As Bandas de Bollinger se estreitaram. Não havia dúvida de que um movimento de baixa volatilidade estava acontecendo. Isso nos colocou em alerta que esta era uma configuração de comércio de milhões de dólares. Uma oportunidade de troca possível estava à mão, O trigo explodiu ao upside de lá Em 08/08/03 As faixas de Bollinger moveram-se extremamente junto A configuração de comércio estendeu-se para fora como um polegar sore. Não havia nenhuma falta este feijão explodiu acima das faixas eo descanso é história. O abaixo escrever e gráfico foi enviado para o meu boletim subscritores. Antes que o gás natural fêz a movimentação grande: Esta carta de gás natural está fazendo uma escala estreita. Poderíamos começar a tomar sinais parabólicos de compra e venda até capturarmos a tendência. Também poderíamos esperar por uma fuga e procurar as bandas para se expandir. Isso nos mostraria a direção da fuga. Então nós poderíamos saltar a bordo no sentido da tendência desde que o gás natural estêve em uma tendência de baixa e está fazendo uma base. As probabilidades favorecem que este mercado explodirá ao upside. Heres o que aconteceu desde que o acima foi escrito. O gás natural explodiu para o lado positivo. Observe como as bandas Bollinger passou de faixa estreita (baixa volatilidade) e estão se expandindo com o rally (alta volatilidade). Isso nos dá um monte de informações comerciais 1 - A maior baixa é mais provável em - este mercado deve continuar a rally 2 - Desde que as bandas expandiram como o mercado rallied A tendência deve continuar muito mais alto a partir daqui 3 - Podemos comprar todas as correções neste Mercado de aqui Naturalmente nós temos que monitorar o mercado em uma base diária. Tudo isso pode mudar a qualquer momento. Mas como hoje a análise de mercado acima é bom. A baixa é em - permanecer otimista - procurar lugares para comprar. Como sempre use um batente se errado em todos os comércios. Aqui estão alguns exemplos de ações que fazem um intervalo estreito e, em seguida, um movimento forte. O indicador de parada parabólica é uma ótima maneira de certificar-se de que você está a bordo para o grande movimento e um bom indicador para usar como uma parada. Às vezes é preciso um par de trys para obter a bordo do grande movimento. O parabólico é um sistema de negociação stop and reverse. O parabólico funcionará excelente como um sinal de entrada, em seguida, use o parabólico parar e inverter o sinal para mudar de posição no mercado, se necessário Então, você usar o parabólico para: 1 - Entrar no mercado 2 - Como um batente se errado sobre o sinal de entrada 3 - Como um novo ponto de entrada para ir com o mercado a outra direção, se necessário O indicador parabólico é apenas uma idéia para um sinal de entrada. Você pode usar qualquer sinal de entrada funciona para você. Quando você vê um mercado de baixa volatilidade. A razão que pode levar um par de trys para entrar no mercado no lado direito do movimento grande tendência é porque o mercado pode fazer uma fuga falsa. Por exemplo, o mercado pode fazer uma base e estar pronto para fazer um rali forte, mas primeiro pode fazer um movimento forte abaixo da base. Isso é chamado de falsa falha ou falso de cabeça. Em seguida, o movimento real pode começar eo mercado vai se reunir a partir daí. O breakout falso pode estar em qualquer direção e às vezes pode haver um par de movimentos falsos. Anos atrás, o falecido Bruce Babcock da Commodity Traders Consumers Review me entrevistou para essa publicação. Após a entrevista conversamos por um tempo - as entrevistas foram revertidas gradualmente - e ficou claro que sua abordagem favorita de negociação de commodities era a fuga de volatilidade. Eu mal podia acreditar em meus ouvidos. Aqui está o colega que examinou mais sistemas de negociação - e fez tão rigorosamente - do que qualquer pessoa com a possível exceção de John Hill da Futures Truth e ele estava dizendo que sua abordagem de escolha para a negociação era o sistema de break-volatilidade. Que eu pensei melhor para a negociação após um monte de investigação Talvez o mais elegante aplicação direta de Bandas Bollinger é um sistema de fuga volatilidade. Estes sistemas têm sido em torno de um longo tempo e existem em muitas variedades e formas. Os primeiros sistemas de breakout usaram médias simples dos altos e baixos, muitas vezes deslocados para cima ou para baixo um pouco. Com o passar do tempo, a média do intervalo verdadeiro foi freqüentemente um fator. Não há uma maneira real de saber quando a volatilidade, como a usamos agora, foi incorporada como um fator, mas se poderia supor que um dia alguém percebeu que os sinais de fuga funcionavam melhor quando as médias, faixas, envelopes, etc. O sistema de fuga de volatilidade nasceu. (Certamente, os parâmetros de risco-recompensa estão melhor alinhados quando as bandas são estreitas, um fator importante em qualquer sistema.) Nossa versão do venerável sistema de fuga de volatilidade utiliza BandWidth para definir a pré-condição e, em seguida, toma uma posição quando ocorre uma fuga. Há duas opções para uma parada / saída para esta abordagem. Primeiro, Welles Wilders Parabolic3, um conceito simples, mas elegante. No caso de uma parada para um sinal de compra, a parada inicial é definida logo abaixo do intervalo da formação de fuga e, em seguida, aumentada para cima a cada dia o comércio está aberto. Apenas o oposto é verdadeiro para uma venda. Para aqueles dispostos a prosseguir lucros maiores do que aqueles proporcionados pela abordagem relativamente conservadora Parabólica, uma etiqueta da banda oposta é um excelente sinal de saída. Isso permite correções ao longo do caminho e resulta em negócios mais longos. Assim, em uma compra use uma etiqueta da banda inferior como uma saída e em uma venda use uma etiqueta da banda superior como uma saída. O principal problema com a implementação bem-sucedida do Método I é algo chamado falso de cabeça - discutido no capítulo anterior. O termo veio do hóquei, mas é familiar em muitas outras arenas também. A idéia é um jogador com o puck patins até o gelo em direção a um adversário. Como ele patins ele vira a cabeça em preparação para passar o defensor, logo que o defensor comete, ele vira seu corpo a outra maneira e segura snaps seu tiro. Saindo de um Squeeze, os estoques costumam fazer o mesmo feint primeiro theyll na direção errada e, em seguida, fazer o movimento real. Normalmente, o que você verá é um Squeeze, seguido por uma tag de banda, seguido, por sua vez, pelo movimento real. Na maioria das vezes isso vai ocorrer dentro das bandas e você não vai conseguir um sinal de fuga até depois do movimento real está em curso. No entanto, se os parâmetros para as bandas foram apertados, como tantos que usam esta abordagem fazer, você pode encontrar-se com o ocasional whipsaw pequeno antes de o comércio real aparece. Alguns estoques, índices, etc são mais propensos a falsificações de cabeça do que outros. Dê uma olhada em Squeezes passado para o item que você está considerando e ver se eles envolvidos fakes cabeça. Uma vez que um falso Para aqueles que estão dispostos a tomar uma abordagem não-mecânica negociação cabeça falsificações, a estratégia mais fácil é esperar até que um Squeeze ocorre - a condição prévia é definido - em seguida, procurar o primeiro afastamento do intervalo de negociação. Troque metade de uma posição no primeiro dia forte na direção oposta da cabeça falsa, adicionando à posição quando a fuga ocorre e usando uma parabólica ou faixa de tag parada para evitar ser ferido. Onde fake de cabeça não é um problema, ou os parâmetros de banda arent set apertado o suficiente para aqueles que ocorrem ser um problema, você pode trocar o método I em linha reta. Basta esperar por um Squeeze e ir com o primeiro breakout. Os indicadores de volume podem realmente agregar valor. Na fase antes da cabeça falsa procure um indicador de volume, como Intraday Intensity ou Accumulation Distribution para dar uma dica sobre a resolução final. A IMF é outro indicador que pode ser útil para melhorar o sucesso e a confiança. Estes são todos indicadores de volume e são retomados na Parte IV. Os parâmetros para um sistema de fuga de volatilidade com base no Squeeze podem ser os parâmetros padrão: média de 20 dias e / - duas bandas de desvio padrão. Isso é verdade porque nesta fase de atividade as bandas são bastante próximas e, portanto, os gatilhos são muito próximos. No entanto, alguns comerciantes de curto prazo podem querer encurtar a média um pouco, digamos para 15 períodos e apertar as bandas um pouco, digamos para 1,5 desvios padrão. Há um outro parâmetro que pode ser definido, o período de look-back para o Squeeze. Quanto mais tempo você definir o período de look-back - lembre-se de que o padrão é de seis meses - quanto maior a compressão youll alcançar e mais explosivo os set-ups será. No entanto, haverá menos deles. Há sempre um preço a pagar parece. O método I detecta primeiro a compressão através do Squeeze e, em seguida, procura expansão de intervalo para ocorrer e vai com ele. Uma consciência de falsificações de cabeça e confirmação de indicador de volume pode adicionar significativamente ao registro desta abordagem. Triagem de um universo de tamanho razoável de ações - pelo menos várias centenas - deve encontrar pelo menos vários candidatos para avaliar em um dado dia. Procure o seu método I configurações cuidadosamente e, em seguida, segui-los como eles evoluem. Há algo sobre olhar para um grande número dessas configurações, especialmente com os indicadores de volume, que instrui o olho e, portanto, informa o processo de seleção futuro como nenhuma regra dura e rápida nunca pode Disclaimer - Eu não sou um estoque ou commodity comerciante conselheiro. As informações neste site são para a educação comercial apenas. Não existem recomendações de negociação para qualquer indivíduo feito neste site e esta informação é trades de papel para a educação de negociação. Todos os comércios são extemely risky e somente o capital de risco deve ser usado ao negociar. 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